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华宝证券-数量化策略跟踪评价月报:周期股的行
发布时间发布时间:2021-07-24 09:29

  :大一些。另对于有色金属板块,行情持续的时间和幅度离历史均值还有一定距离,这意味着有色板块后续还值得重点关注下。公募基金主流投资策略跟踪:过去一个月,对于固定收益策略,货币、短期纯债以及中长期纯债分别录得收益率0.17%、-0.26%、-0.17%,对于固定收益增强策略,可转债、二级债基、偏。”

  1.投资要点:本期专题:随着国内经济的复苏态势确立以及海外疫苗进展的超预期,近期A股市场周期板块明显发力,那么站在当下时点,紧接着我们需要重点思考的就是当下的周期股行情还能持续多久,潜在的涨幅空间还有多大?本期专题中,我们基于历史数据的统计分析,我们倾向于认为当下的周期股行情,可能已经临近尾声了,虽然短期在惯性作用和乐观投资者情绪的支撑下,周期股的行情或许还能延续一段时间,但对于延续的时间长度及超额收益幅度,均已不宜再过于乐观。

  2.相较之下,地产板块无论是从涨幅还是时间维度上看,在本轮周期股行情中均是落后的,这相应也意味着未来板块补涨的可能性更大一些。

  3.另对于有色金属板块,行情持续的时间和幅度离历史均值还有一定距离,这意味着有色板块后续还值得重点关注下。

  4.公募基金主流投资策略跟踪:过去一个月,对于固定收益策略,货币、短期纯债以及中长期纯债分别录得收益率0.17%、-0.26%、-0.17%,对于固定收益增强策略,可转债、二级债基、偏债混合以及股票多空分别录得收益率1.59%、0.86%、1.12%、-0.50%,对于主动管理策略,稳定大盘风格、稳定小盘风格以及灵活风格分别录得收益率2.05%、2.61%、0.95%,对于被动指数策略,沪深300被动指数、中证500被动指数、沪深300指数增强以及中证500指数增强录得收益率5.49%、3.38%、4.87%、2.22%。

  5.市场风格因子表现跟踪:过去一个月,从风格因子表现来看,低波因子因子表现突出,低流动性因子表现不佳。

  7.行业配置策略跟踪:过去一个月景气度因子表现较强,波动率因子次之,估值因子录得负收益。

  8.风险提示:数量化策略研究主要基于历史数据,可能存在模型设定偏差的风险。

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